工作总结
发表时间：2026-04-102026年场外期权交易岗年度工作总结。
先说我今年最怕什么——不是怕市场暴跌，是怕早上一开电脑，交易系统那个小圆圈转个不停。今年3月雪球集中敲入那天，真让我撞上了。
早上八点五十，我照例先看隔夜美股、A50期货，然后拉出波动率曲面扫一眼。还没看完，交易员小陈在群里炸了一声：“下单点不动了！”我赶紧切到监控后台，消息队列积压数从平时的几十条飙到两千多，数据库连接池等待队列长度超了阈值。客户端开始弹窗，客户电话紧接着就来了——某机构客户直接骂：“再卡一秒我就换券商！”那会儿我也急，但脑子得转。往年碰到这种事儿，我们就是重启应用、临时加大连接数，硬扛过去。可这次我直觉不是单纯的流量冲击。我让交易员先用备用的手工报价表应付着，自己连上数据库查慢查询日志。翻了几页，发现一条统计存续合约名义本金的SQL跑了八秒多，全表扫描八百万行。这SQL三年前上线时数据量才二十万，谁也没想到它会变成定时炸弹。我当场改了索引，重写了查询条件，再配合动态连接池调整，十分钟内响应时间从1.8秒压回300毫秒以内。事后我拉了个复盘文档，把“触发条件-监控盲点-应急操作-根治方案”四个格子填满。里面特别注明了一件事：我们的监控只盯着响应时间，没盯连接池等待队列的长度趋势——这是盲点，下周必须补上。这份文档现在挂在团队Wiki的首页，谁再遇到类似性能滑坡，照着跑就行。
手工复核那事儿更让我窝火。以前每天开盘前，我得把二十多个期限、十档行权价的隐含波动率曲面手工过一遍。用Excel模板，拉公式，看曲面平不平。这活儿干了三年，我以为闭着眼都不会错。结果去年有一天，我因为熬夜盯了美股，早上眼睛花，把某个深度虚值期权的波动率调高了两个百分点。客户来询价，我们报出去的价格比理论值贵了0.8个点。人家直接问：“你们模型是不是错了？”交易员脸上挂不住，最后内部重定价，赔了客户一顿饭才把人留住。那顿饭我出的钱，但心里憋屈。我就琢磨：凭什么这种枯燥又容易错的事儿非得人肉干？我花了两周业余时间，用Python写了个小工具。逻辑不复杂：每天开盘前自动从数据库拉前一日的曲面参数，跟实时行情反推的理论曲面做交叉验证，偏差超过0.3个vol就标红，并且自动给出修正建议。工具界面很简陋，就三栏——左栏实时曲面，右栏理论曲面，底部红色列表标出异常点。交易员点一下“应用”就行。现在每天早上，我泡好茶，点一下运行，三分钟搞定。再也没出过报价偏差事故。
设备维护这事儿，说出去别人觉得low，但我觉得值。今年7月一个周五下午，收盘后我例行扫日志，发现一台行情转发服务器的网卡丢包率从0.001%跳到了0.3%。0.3%听着不大，但盘中的时候这个值被业务流量淹了，根本看不清。我立马进机房——机柜在第23U，那个光纤模块是Finisar的老型号，备件我放在储物间第二个抽屉里。但钥匙在行政那儿，周末拿不到。之前我就吃过这亏，后来偷偷配了一把，自己留着。我换上备件，又排查了对端交换机的CRC错误计数，发现有两个端口也有轻微误码，顺手换了线。周一开盘一切正常。有人问我至于吗？我说至于。去年有一次因为丢包导致部分ETF期权行情源延迟了2秒，几笔市价单滑点严重，客户亏损了我们赔了钱。那种事后写情况说明、调整费用的感觉，真不想再来一次。
再说说上线前的检查。以前新业务上线，就是交易、风控、结算坐一起签个字，走个过场。今年我牵头做了一份“上线前检查清单”，七大类四十二项。举个例子：有一次上架挂钩科创50的雪球产品，新来的交易员小张准备直接推。我按清单查到他没做“敲入点位连续密度测试”——这名字唬人，其实就是验证不同敲入间隔下，Delta跳跃会不会导致对冲成本失控。他一开始觉得没必要，我说“你可以不上，但出了事你写报告我不签”。他最后补测了，发现一个阈值附近对冲成本会跳升15%，连夜调整了产品结构。清单里还有一项：检查对手方系统里的ISIN码是否同步。这教训来自去年——有一回我们跟某券商做互换，双方系统里的合约代码差了一位，结果结算时对不上账，拖了三天才调平，那几天我手机都不敢关机。
最狼狈的是7月份中金所临时改规则。下午三点接到通知，说新期权合约的到期日调整规则变了，所有场外报价必须同步映射。我们系统原来的映射表是写死的，没法动态适配。第二天就要生效。我拉上一个开发同事老刘，从三点半干到凌晨一点。我负责梳理规则逻辑，他改代码。我们把映射逻辑从硬编码改成了基于规则的动态解析——其实就是把一堆if-else变成了配置文件。然后花了两个小时跑完所有存续合约的回溯测试。凌晨两点，我俩坐在工位上喝红牛，老刘说：“下次再这么搞，我辞职。”我笑：“辞职前把回滚脚本写好。”第二天规则生效，所有报价正常，没有一个出错。这事儿之后，我每周五下午固定留出两小时，做接口健壮性演练——把外部规则突然变更的场景模拟一遍，看系统能不能扛住。
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这一年下来，我最大的体会就是：别指望系统永远不出事，但出事之后你得有一本能翻到对应页码的手册、一套验证过的脚本、以及一个不互相推诿的团队。我整理了《场外期权交易系统常见故障处置手册》，分四级响应：数据延迟、行情源断流、风控引擎卡死、数据库主库宕机。每一级都标清楚——谁做什么、什么时候升级、怎么恢复。上个月有一次行情源断流，新人照着手册三级响应第5步，两分钟切了备份源，客户压根没感觉到。
明年我想在自动化测试上再下点功夫。现在每次系统变更，手工回归测试要跑两小时，而且经常漏测敲入敲出边界条件。我已经攒了17个历史失败案例，准备用pytest把场景固化下来。这不是什么创新，就是怕麻烦的懒人想出的笨办法。但往往笨办法最管用。
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